ХЕДЖ-ТЕРМИНАЛ // КРОСС-ПЛАТФОРМЕННЫЙ СПРЭД

Сканер арбитража рынков предсказаний — бинарный спрэд и безрисковый профит

Поиск расхождений котировок бинарных исходов между платформами. Расчет синтетического безрискового спрэда, чистой доходности с комиссиями и распределения стейков.

Сценарии расхождения цен:

ПАРАМЕТРЫ ПЛЕЧ АРБИТРАЖНОЙ СВЯЗКИ ACTIVE

Платформа A: Цена Yes ($0.01 – $0.99) $0.54

$0.01 $0.50 $0.99

Платформа B: Цена No ($0.01 – $0.99) $0.41

$0.01 $0.50 $0.99

Суммарные комиссии ввода/вывода/тейкера (%) 1.0%

0.0% 2.5% 5.0%

Выделенный капитал на связку ($)

СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ КОРЗИНЫ

$0.95

ВАЛОВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СПРЭД

+5.0¢ (5.0%)

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

+$42.11

ЧИСТЫЙ БЕЗРИСКОВЫЙ ROI

+4.21%

Оптимальное распределение капитала по плечам

Стейк на Платформе A (Yes): $568.42 (Platform A Yes)

Стейк на Платформе B (No): $431.58 (Platform B No)

Количество синхронизированных долей: 1,052 shares per leg

Гарантированная выплата при любом исходе: $1,052.63 on $1,000 risk

СТАТУС: АРБИТРАЖНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА — Исполнение двух плеч фиксирует гарантированное положительное мат. ожидание. Убедитесь, что глубина книги ордеров на обеих платформах вмещает объем.

Часто задаваемые вопросы

Как работает арбитраж на рынках предсказаний?

Если на Платформе A контракт Yes стоит 54¢, а на Платформе B контракт No стоит 41¢, покупка обоих контрактов обходится в 95¢. При любом исходе один из контрактов выплатит $1.00, гарантируя +5.26% профита.

Почему возникают арбитражные окна между биржами?

Фрагментированная ликвидность, скорость депозитов/выводов, географические ограничения платформ и различие профилей трейдеров (крипто-нативные против регулируемых).

Какие главные риски бинарного арбитража?

Ключевые риски: расхождение правил оракула (разные трактовки формулировки исхода), комиссии за вывод средств и проскальзывание (slippage) при несинхронном исполнении ордеров.